Алгоритм Smart Money: структура, ликвидность, зоны, точки входа

Термины простыми словами

Рабочая свеча

Последняя свеча, обновившая экстремум по ходу движения. Относительно её границ (с тенями) ищем откат.

Внутренняя свеча

Свеча, не вышедшая ни за максимум, ни за минимум рабочей свечи. Не учитывается вообще.

ПО — правильный откат

Свеча пробила рабочую свечу против движения (в росте — её минимум). Тенью или телом — неважно.

IDM (индьюсмент)

Ближайший к цене правильный откат после BOS/CHoCH — «приманка» для толпы. В росте — минимум отката снизу.

Структурная точка

Экстремум волны, подтверждённый снятием IDM. Не перерисовывается.

Рабочая волна

Диапазон между верхней и нижней структурными точками. Всё внутри — внутренняя структура.

BOS

Пробой структурной точки по тренду (в росте — пробой максимума волны). Слом структуры по ходу.

CHoCH

Пробой опорной точки против тренда. Смена характера, разворот. Бывает один раз: следующий пробой в ту же сторону — уже BOS.

Опорная точка

В росте — самый низкий минимум волны после BOS. Торгуем от неё, никогда не в её сторону.

Ликвидность

Стопы за не обновлёнными максимумами и минимумами.

Полка ликвидности

Равные максимумы или минимумы, многократные касания уровня. Её пробьют, а не «отобьются».

Инженерная ликвидность

Последняя, крайняя ликвидность в движении. За ней ничего нет.

Имбаланс (FVG)

Разрыв между тенью 1-й и тенью 3-й свечи. Показывает силу движения.

Ордер-блок (OB)

Свеча на экстремуме, которая тенью сняла ликвидность слева, плюс имбаланс после неё.

Ордер-флоу (OF)

Вся последняя коррекционная волна перед импульсом: от её начала до её экстремума. Главная зона, OB — уточнение внутри.

Защищённая зона

Зона, собравшая крупную ликвидность слева и ушедшая импульсом. Ниже идти незачем, стопов там нет.

Скоб

Single-candle OB. В зоне свеча тенью сняла ликвидность, следующая свеча телом поглотила её в обратную сторону. Точка входа.

Флип

«Лучшая точка входа». В росте: слом вниз, «забайтивший» продавцов, и сразу пробой обратно вверх. Зона слома — зона покупок.

50%

Середина рабочей волны по Фибо. Отмечается зоной, а не линией. Фильтр качества коррекции.

Шесть идей, на которых всё держится

1. Движущая сила рынка — ликвидность. Цена идёт туда, где стоят стопы, и разворачивается там, где их собрала.
2. Структура первична. Направление, цели и стопы задаёт структура. Фибо, уровни и прочее — вторично.
3. Торгуем продолжение, а не разворот. Коррекция нужна, чтобы найти её конец и войти по импульсу, а не чтобы торговать против.
4. Цена «байтит» толпу. IDM, ложные сломы и полки нужны, чтобы загнать людей не в ту сторону. Ищи, кто на другой стороне.
5. Не понятно — не торгуем. Торгуем понятные участки, а не «мечту» поймать весь разворот.
6. Стопы будут всегда. Задача не избежать их, а не брать ложные движения и держать соотношение.

Таймфреймы и риск

Таймфреймы

1. ПравилоРаботаем на двух ТФ: рабочий + младший. Старший открываем только при сомнениях. Больше ТФ — больше путаницы.
2. ПравилоПереход на младший или старший ТФ — через один: на соседнем хорошей структуры не видно.
3. СоветПриблизь график так, чтобы каждая свеча была видна, а структура «читалась» свечами нормального размера. Не ищи формации на сжатом графике, где неделя уместилась в экран.

Риск и учёт

1. ПравилоРиск на сделку фиксированный (1R). Результат считаем в R: прибыль ÷ риск.
2. ПравилоСтоп ставим туда, где сценарий ломается (где мы неправы), плюс спред и 1–2 пункта запаса.
3. СоветВ сильные защищённые зоны можно заходить бо́льшим объёмом, в сомнительные — меньшим. Проверь
4. ПравилоВ момент выхода важных новостей не торгуем. Держи на графике календарь важных событий.

Правильный откат (ПО)

Без ПО нельзя построить ни IDM, ни структуру, ни BOS/CHoCH. Это фундамент.

1. Отметь рабочую свечу: её максимум и минимум с тенями. Удобно — прямоугольником.
2. Листай по одной свече.
   • Свеча обновила максимум (в росте) → она становится новой рабочей. Переносим прямоугольник.
   • Свеча внутри границ рабочей → внутренняя, игнорируем. Сколько бы их ни было и как бы ни «пилили».
   • Свеча пробила минимум рабочей (тенью или телом) → начался ПО. Ставим точку на максимуме (вершина движения).
3. В откате ведём рабочую свечу вниз. Когда какая-то свеча пробьёт максимум рабочей свечи отката → ставим точку на минимуме отката. Минимум ПО — самая низкая точка всего отката, а не свеча, которая пробила.
4. Свеча пробила обе границы (внешняя) — порядок определи по цвету: бычья = сначала вниз, потом вверх; медвежья = сначала вверх, потом вниз. Не уверен — смотри младший ТФ.
5. Нисходящее движение — зеркально: следим за максимумом рабочей свечи.

Структура

Порядок разметки

1. ПравилоIDM ищем только после BOS или CHoCH. До слома искать IDM бессмысленно: пока цена идёт по тренду, минимумы откатов не обновляются.
2. После слома IDM = ближайший к цене ПО (в росте — снизу). Цена обновила максимум, не сняв IDM → переносим IDM на новый ближайший ПО.
3. Снятие IDM — достаточно прокола тенью (свип). Закрепление телом не нужно.
4. Сняли IDM → максимум перед снятием становится верхней структурной точкой. Волна закончилась, это факт, и он не перерисуется.
5. Нижняя граница волны — минимум коррекции. Теперь работаем в рабочей волне между двумя точками. Внутри волны IDM не ищем: всё внутри — внутренняя структура.
6. Выход из волны:
   • вверх (пробит структурный максимум) → BOS. Самый низкий минимум коррекции → опорная точка. Снова ищем IDM.
   • вниз (пробита опорная точка) → CHoCH. Направление сменилось: теперь всё зеркально, IDM ищем сверху.
7. BOS копируется (уровень остаётся на графике), IDM переносится.
8. Опорная точка переезжает после каждого BOS на новый минимум волны.

Какой IDM считать настоящим

1. ПравилоIDM должен быть очевидным — таким, чтобы толпа увидела в его сломе разворот. Мелкий свечной ПО внутри сильного движения — не IDM для волны, это IDM младшего движения.
2. Масштаб IDM соответствует масштабу волны. Если в волне все откаты примерно одной глубины, IDM — крайний такой откат.
3. Отмечай два уровня: «тонкий» IDM (младшей волны) и «толстый», старший (ко всей волне).
4. ПравилоЕсли из зоны интереса цена вылетает и сразу ломает ближайший IDM — это уже CHoCH (разворот), а не просто снятие IDM.

Фильтр 50%

Натяни Фибо на рабочую волну, середину отметь зоной.

1. Коррекция дошла до зоны 50% и сняла IDM (порядок не важен) → коррекция полноценная. Следующий пробой максимума, даже свипом, — BOS, ставим новую структурную точку.
2. IDM снят, но 50% не взяты → это не отдельная волна. Пробой максимума не считаем отдельным BOS: волна просто продолжается. Скорее всего цена позже вернётся глубже, к 50% всей волны («расширение структуры»).
3. Слом против тренда без 50% коррекции — скорее снятие ликвидности или IDM старшего ТФ, чем разворот.
4. Сделки без 50% — с повышенным риском: меньше объём, цель — ближайший экстремум, «в небеса» не тянуть.

Пробой свипом: слом или снятие ликвидности

Тело закрылось за уровнем — пробой. Только тень (свип) — смотри на реакцию следующих свечей:

СоветНе входи в разворот против хорошего тренда на первом же свипе. Дождись реакции.

Быстрая разметка «с ходу»

Не обязательно размечать всю историю. Найди самую нижнюю точку движения → самый высокий откат после неё → где был слом → в какой волне цена сейчас и где опорная точка.

Старший и младший IDM: ложные CHoCH

Типичная ловушка: CHoCH в одну сторону, стоп, CHoCH в другую, снова стоп.

1. ПравилоУвидел CHoCH на рабочем ТФ → открой ТФ через один выше (M15 → H4).
2. На старшем ТФ цена в тренде, а твой CHoCH — лишь коррекция к его волне → это IDM старшего ТФ, а не разворот. После его снятия жди продолжения старшего тренда от зоны, лучше после 50%.
3. В месте CHoCH есть сильная старшая зона против тебя → разворот вероятнее.
4. «Матрёшка»: структурные минимумы младшей структуры — это ПО и IDM для старшей. CHoCH на M15 часто оказывается IDM на H1/H4.
5. СоветВо время «расширения» (CHoCH туда-обратно, непонятно куда) не торгуй. Поставь алерты на обе границы и жди выхода.

Ликвидность

1. Каждый не обновлённый максимум и минимум — ликвидность (там стопы).
   • В росте ликвидность снизу, под минимумами откатов. Сверху её уже «вынесли».
   • В падении — сверху.
   • В сужении или треугольнике — с обеих сторон.
2. Много стопов в узком диапазоне → цена пролетит его импульсом.
3. Полка (равные экстремумы, много касаний) → её пробьют быстро. «Чем больше касаний, тем сильнее уровень» — миф.
4. Наклонная ликвидность (понижающиеся максимумы в падении, повышающиеся минимумы в росте) — пул, который соберут.
5. Старые уровни, даже недельной давности, тоже содержат стопы (позиции со старших ТФ). Их тоже снимают.
6. ПравилоНе торгуем в сторону, где перед целью или в зоне стопа стоит несобранная ликвидность. Даже при хорошей формации.
7. Защищённая зона: цена одним движением собрала всю ликвидность с одной стороны и резко ушла обратно. С этой стороны стопов больше нет → идти туда незачем → приоритет в другую сторону. Стоп — за минимум сбора.

Зоны интереса

Где искать

После снятия IDM ищем зону в основании импульса, который сделал слом. Важны две зоны:

1. Первая нормальная зона, ближайшая к IDM.
2. Экстремальная — самая дальняя, в самом начале импульса.

Совпадение зоны с 50% волны — сильный плюс.

Имбаланс

Три свечи. В росте — минимум 3-й свечи выше максимума 1-й: между ними пустота. Имбаланс ищем по направлению движения. Он говорит, что у движения есть сила продолжаться.

Ордер-блок (OB)

1. ПравилоOB — свеча на экстремуме, которая тенью сняла ликвидность слева (уровень, полку или хотя бы минимум предыдущей свечи).
2. ПравилоПосле неё имбаланс между OB-свечой и 3-й свечой.
3. ПравилоOB не тестировался — цена ещё не возвращалась.
4. Границы OB — вся свеча с тенью.
5. Нет имбаланса → переносим OB на следующую свечу (внутренние пропускаем) и снова проверяем имбаланс. Повторяем, пока не найдём.
6. Свеча без снятия ликвидности → слабый OB, ниже вероятность. Основным не берём.
7. Нет имбаланса, но есть большая тень, снявшая ликвидность нескольких свечей → зоной считаем саму тень (от уровня снятой ликвидности до конца тени). Если тело уже протестировано — тоже работаем от тени.
8. Несколько непонятных свечей у минимума → OB на весь кластер, стоп за весь кластер.
9. Маленький OB для большого движения → расширь зону: OB + соседние свечи и имбаланс как одна зона. Стоп — за расширенную.
10. ПравилоСразу за OB есть близкая ликвидность (полка, равные экстремумы рядом) → OB не используем, его проколют.
11. ПравилоOB одноразовый: после первого захода реакции от него больше не ждём.
12. Сложно найти OB → открой ТФ постарше: там зона крупнее, но понятнее.

Ордер-флоу (OF)

1. OF — вся последняя коррекционная волна перед импульсом. В росте — от максимума, с которого началась коррекция, до её минимума.
2. ПравилоOF первичен, OB — уточнение внутри OF. Цена до OB доходит не всегда, а OF ретестит чаще.
3. Имбаланс в OF не обязателен (на младшем ТФ он, как правило, есть).
4. Нет хорошего OB → работаем от OF, если за ним нет кучи ликвидности.
5. OF многоразовый: цена может «погулять» внутри, вход возможен не с первого касания.
6. Пришла в OF → алерт и поиск входа (шаг 6).

Сила зоны

Не зоны, но места реакции

Проторговки, полки, уровень BOS (часто ретестится), встречный OB на пути к цели — это места возможной реакции против нас. Учитывай их как «сопротивление»: здесь фиксируют часть прибыли или закрываются при плохой реакции.

Точки входа

Сопровождение сделки

1. Тейк — ближайшее обновление экстремума (BOS). Это «гарантированная» цель. Дальше — по рынку, по новой структуре. Расширения Фибо (161,8 / 261,8) — только ориентир. Структура важнее Фибо.
2. Безубыток — когда цена ушла:
   • за минимум последней формации (свечи, снявшей ликвидность) или за сильный защищённый экстремум;
   • не переносить безубыток внутрь сложной встречной зоны;
   • вход против сильной встречной зоны или с ликвидностью снизу — при первой возможности в безубыток.
3. Плохой сигнал сразу после входа: сильная свеча против тебя, снимающая ликвидность в обратную сторону, с разрывом или имбалансом → прикрой позицию вручную, частично или полностью.
4. На пути к цели встречный OB или полка → можно зафиксировать часть.
5. Контртрендовые сделки (против рабочей волны) — только при очень большой волне и только с целью до зоны 50% или уровня BOS. Держать дальше не советуется.

Когда не торгуем

• Не понятно, куда идёт цена: расширение, CHoCH туда-обратно, флэт внутри волны.
• Цель упирается в несобранную ликвидность в стопе, или за зоной сразу полка.
• Сделка в сторону опорной точки (против структуры).
• Сразу после сильного падения — покупки от слабых зон.
• До цели меньше 1R.
• Выход важных новостей.
• Азиатская сессия — движения медленнее, учитывай это. Проверь

Чек-лист перед входом

Отмечай прямо здесь. Хотя бы один пункт «нет» — сделки нет. Отметки сохраняются в этом браузере.

Вся сделка на одной схеме

1. Рабочий ТФ M15. Цена пробила максимум волны → BOS. Минимум коррекции → опорная точка.
2. Ищем IDM: ближайший ПО снизу. Цена растёт → IDM переносим за ценой.
3. Свеча проколола IDM тенью → IDM снят. Максимум перед снятием → верхняя структурная точка. Есть рабочая волна.
4. Натянули Фибо: зона 50%. В основании импульса нашли OF, внутри него — OB: свеча сняла минимум предыдущих свечей, после неё имбаланс. OB совпадает с 50%. Ниже OB полки нет.
5. Цена пришла в OB. На M15 свеча тенью сняла минимум, следующая закрылась телом выше её максимума → скоб.
6. Лимитка на максимум свечи-скоба, стоп за тень, тейк — верхняя структурная точка (будущий BOS). В примере RR около 1:3.
7. Цена ушла вверх и сформировала новый минимум со снятием ликвидности → стоп в безубыток за него.
8. Тейк на пробое максимума → новый BOS → опорная точка переезжает. Цикл повторяется.